плъзгаща

Анализът на обема може да изглежда езотеричен и труден за овладяване. Докато анализът на обема има голям потенциал, някои показатели за обем на търговия, с техния много принос, са трудни за разбиране. Ето защо претеглената плъзгаща средна стойност (VWMA) е подходящ избор за всеки, който е нов в анализа на обема.

Ако сте запознати с Simple Moving Average (SMA), вие сте готови да изберете VWMA като свой инструмент за търговия.

КАКВО Е ОБЕМНО ПРЕМЕРЕНО СРЕДНО ДВИЖЕНИЕ?

В сравнение с показатели като On-Blance Movement и Ease of Movement, това е прост индикатор.

SMA е средна стойност на последните цени на затваряне от N броя барове. Дайте еднаква тежест на всяка цена на затваряне.

3-дневен SMA = (C1 + C2 + C3)/3

Среднопретеглената плъзгаща се средна е една и съща, с изключение на това, че дава различно тегло на всяка цена на затваряне.

И това тегло зависи от обема на този период. Например цената на затваряне на ден с голям обем ще има по-голяма тежест върху дневната графика.

3-дневен VWMA = (C1 * V1 + C2 * V2 + C3 * V3)/(V1 + V2 + V3)

Например, ако обемът на ден 3 (V3) е по-висок, цената му на затваряне (C3) ще има по-съществен ефект върху изчислената стойност.

Графиката по-долу ще ви помогне да оцените въздействието на претеглянето на обема.

  1. След пазарно рали, цените на затваряне останаха високи към този момент.
  2. Но обемите им спадаха. Следователно VWMA даде на тези точки по-малко тегло.
  3. SMA обаче не коригира никакви тегла. Следователно, въпреки че VWMA продължи да се повишава, той не се повиши толкова, колкото SMA. Това поведение доведе до преминаване на SMA през VWMA.
  4. Тук VWMA премина над SMA. Виждате ли защо?

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ VWMA?

Сега знаем какво включва този индикатор за обем и как се държи.

След това нека помислим как да го използваме за подобряване на нашите търговски решения.

Плъзгащата се средна е гъвкав инструмент.

  • Използвайте наклона си като филтър за тенденция.
  • Сравнете цената с нейната пълзяща средна стойност, за да разчетете импулса.
  • Наблюдавайте подвижната средна като ниво на подкрепа или съпротива.

За търговец на ценови действия това са надеждни методи за търговия с повечето пълзящи средни, включително SMA и EMA.

Но трябва ли да показваме VWMA като стандартна пълзяща средна?

Горните тактики са разумни за повечето пълзящи средни. Но те губят значението на VWMA, защото не използват уникалната му интеграция с данни за обем.

За да извлечете максимума от VWMA, използвайте го заедно със SMA.

КОМБИНИРАЙТЕ VWMA С РЕФЕРЕНТЕН SMA ЗА СВЕТЛИННИ ОБЕМНИ СИГНАЛИ

SMA не включва претегляне на обема. Така че, сравнявайки VWMA с SMA, можете веднага да разчетете въздействието на добавянето на данни за обем.

SMA е еталон. И за да го направите валиден еталон, изберете същия период на ретроспекция за SMA и VWMA.

По този начин гарантираме, че единствената разлика между двете движещи се средни е теглото на обема.

Тук има значение разликата между VWMA и SMA. Тяхната разлика подчертава ефекта от обемното претегляне.

Като цяло обемът трябва да се увеличава заедно с тенденцията и да намалява спрямо нея.

  • Ако VWMA е над SMA, това означава, че обемът е бил по-висок в бичи дни (дни, когато пазарът е затворен по-високо).
  • Ако VWMA е под SMA, това показва, че мечите дни са виждали по-голям обем.

КАК ДА ТЪЛКУВАМ VWMA

Нека да разгледаме някои графики, за да отговорим на този въпрос. Илюстрирайте различни начини за тълкуване на VWMA, използвайки SMA като еталон.

На графиките по-долу VWMA е син, а SMA оранжев.

Както споменахме, и двете движещи се средни стойности трябва да бъдат настроени на един и същ период на ретроспекция. Тук и двамата използват 20 точки като свой ретроспективен параметър.

# 1: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ

Тази диаграма показва фючърсния договор на FDAX на 3-минутна диаграма.

  • Синият VWMA премина под оранжевия SMA, когато започна мечият пазар.
  • VWMA остана под SMA. Това е знак за здравословен низходящ тренд.

За търговците, които се опитват да пуснат печалбите си, това предлага форма на сигурност.

# 2: НАМЕРЕТЕ СЛАБИ ТЕНДЕНЦИИ

Това е ежедневна диаграма за McDonald’s Corporation (MCD на NYSE).

  1. VWMA потвърди възходящ тренд тук след рязък пропуск.
  2. В този момент обаче VWMA падна под SMA. Двете пълзящи средни се увеличиха, но относителното им положение беше обърнато. Това беше строго предупреждение, че възходящият тренд няма подкрепа за обем.
  3. Зловещият кросоувър предшества период на странична консолидация. Тогава пазарът спря, за да започне низходящ тренд.

Повечето пълзящи средни издават предупреждения за обръщане чрез кросоувъри. Тъй като пълзящите средни са изоставащи показатели, те го правят едва след като пазарът се обърне.

За сравнение, тук комбинацията от двете пълзящи средни води до впечатляващ ранен сигнал. Той успя да ни предупреди, докато бичият пазар изглеждаше непокътнат, дори преди да започне страничното задръстване.

# 3: ОПЕРАЦИОННИ РАЗЛИЧНОСТИ

Това е дневна диаграма от Textron Inc (TXT на NYSE). Показва как разликата между цената и обема представлява възможност за търговия.

  1. Ценовото действие между двата кръга беше непостоянно. Остър пада и се издига заедно с разхвърлян меандър.
  2. Но VWMA издаде изненадващо откровено мнение. Той остана под SMA през целия период, което предполага, че обемът не е от страна на купувачите.
  3. Люлеенето над пълзящите средни показа дивергенция. Ценовото бичи действие се размина с мечи обеми.
  4. За мечи търговци това разминаване предлагаше възможност за търговия. Но не забравяйте, че ако ще извършите операция за връщане, препоръчително е да действате само ако има съвпадение на причини за това.

От гледна точка на ценовите действия липсваше възходящи движения в рамките на страничната консолидация. Това поддържаше дъното на мечи обем.

  • Нямаше бичи тласъци.
  • От друга страна, имаше няколко мечки с три бара, като последният изтласка под пълзящите средни.

Както можете да видите, VWMA е полезен за проследяване на контекста цена-обем. Това обаче не задейства операция.

Помислете за други ценови индикатори или модели като вашият инструмент за търговия. Например, Пример # 1 по-долу сочи към три бичи бара за обръщане, които биха могли да служат като тригери за търговия.

ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕРИ

Сега, когато имаме идея как да интерпретираме VWMA, нека видим как тя може да ни помогне в нашата търговия.

ПРИМЕР # 1: VWMA ИЗХОД И ПОТРЕБА

  1. Пазарът беше в утвърден възходящ тренд. VWMA беше над SMA през по-голямата част от тенденцията.
  2. В този момент плъзгащите се средни се промениха. Въпреки че беше преждевременно да се мисли за меча позиция, търговците, които вече отдавна бяха намерили своя перфектен изход.
  3. След няколко първоначални заплитания двете плъзгащи се средни показаха ясна разлика с VWMA отдолу. Той ни предупреди да не влизаме в бичи настройки в тази консолидация на пазара.
  4. И накрая, с тази бичаща тенденция, VWMA се издигна над SMA. Въпреки че впоследствие двете линии се преплитат, това развитие бележи промяна, която благоприятства биковете.
  5. С VWMA като ориентир, тези бичи реверсивни барове бяха потенциални задействащи фактори за търговията.

ПРИМЕР # 2: VWMA С ЦЕНА НА ДЕЙСТВИЕ

Нещо отрицателно при използването на индикатори е, че разглеждате сигналите на индикатора. В този случай кръстосването между VWMA и SMA. Последицата е, че пренебрегвате ценовото действие.

Ето защо често съветвам новите търговци да започнат с ценови действия.

Нека да разгледаме този пример, за да подчертаем тази точка.

  1. Въпреки че VWMA падна под SMA в този момент, свещите останаха над пълзящите средни. Ценовото действие не показа никакви мечи модели. От друга страна, дългите долни сенки на свещите отразяват покупателния натиск.
  2. Имаше пробив на канала за тенденция в горната част на тенденцията. Превишаването на канала служи като ранно предупреждение за потенциални обрати.
  3. Когато VWMA отново премина под SMA, ценовото действие беше в ярък контраст с точка # 1. Пазарът току-що проби възходяща линия с трибарна низходяща тенденция.

Ключът тук е разликата между двата мечи сигнала от VWMA. Ако се бяхте фокусирали само върху показателите, щяхте да пропуснете това, което наистина се случва на пазара.

Не забравяйте, че индикаторите ни помагат да анализираме ценовото действие.

ОБЕМНО ТЕГЛО СРЕДНО ДВИЖЕНИЕ: ПРОСТО АКТУАЛИЗИРАНЕ

За търговци, които вече използват SMA, добавянето на VWMA е лесен начин за подобряване на пазарния анализ.

Тук използваме периода на ретроспекция от 20, тъй като това е типична настройка за краткосрочна търговия. Можете да приложите една и съща концепция, като използвате други периоди за оглед назад, които съответстват на вашата времева рамка за търговия.

Използването на VWMA с SMA наподобява система с двойна пълзяща средна, като настройката за търговия 9/30. Типичната система с двойна пълзяща средна обаче изобщо не показва обем.

Този подход не само разтяга SMA по едно и също измерение. Добавете ново измерение към него с претегляне на обема.

Две точки, които трябва да имате предвид:

  • Пространството между VWMA и SMA отразява ефекта от претеглянето на обема. Следователно, когато двете плъзгащи се средни са преплетени, това е знак за безпаметния пазар. В такива случаи избягвайте да правите твърди заключения.
  • VWMA има тенденция да остане под SMA дори на дългосрочни бичи пазари. Забелязах, че тази тенденция е особено силна сред запасите за дълги периоди от време. Имайте това предвид, докато задълбавате в този подход.

И накрая, VWMA предлага просто и ефективно надграждане. Изпробвайте го на графиките си и вижте дали той допълва вашата търговска стратегия.