ръководство

Какво представлява стратегията на Фибоначи?

Последователността на Фибоначи е поредица от числа, в която след 0 и 1 всяко число от поредицата се получава чрез добавяне на предишните две. По този начин последователността ще бъде:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1,597 ....

Например числото 21 е резултат от добавяне на 8 плюс 13, числото 34 е резултат от добавяне на 13 плюс 21 ... и тази последователност може да бъде удължена до безкрайност. Името на тази поредица се дължи на италианския математик Леонардо Пизано, роден в Пиза през 1170 г. и чийто прякор е точно Фибоначи. Този математик беше първият, който направи тази поредица от числа известна в Европа.

Последователността на Фибоначи има някои уникални характеристики:

  • Всяко число от поредицата е приблизително 61,8% от следните: 21/34 = 61,8%; 34/55 = 61,8%; 55/89 = 61,8%
  • Всяко число от поредицата е приблизително 38,2% от броя след следващото: 21/55 = 38,2%; 34/89 = 38,2%; 89/233 = 38,2%
  • Всяко число от поредицата е приблизително 23,6% от второто число след следващото: 21/89 = 23,6%; 89/377 = 23,6%; 377/1597 = 23,6%

Следователно това е произходът на процентите, които се използват в теорията на Фибоначи, приложена към търговията, която е разработена в следващата точка.

Теорията на Фибоначи, приложена към търговията.

Към посочените в предишната точка 3 процента, когато теорията на Фибоначи се използва при търговия с ценни книжа, се добавят 50% поради нейната статистическа значимост и 76,4%, резултатът от изваждането на съотношението 23 от 100%, 6%.

По този начин рамката за анализ на Фибоначи е завършена за приложението й в онлайн търговията:

23,6%; 38,2%; петдесет%; 61,8%; 76,4%

Тези проценти често се наричат ​​Фибоначи Retracements в търговията.

Как се използват тези проценти в техниките за анализ на търговията?

Теорията на Фибоначи, приложена към търговията, се основава на факта, че след като е започнала корекция в консолидиран тренд, когато споменатата корекция включва процент на вариация, равен на едно от ретросекциите на Фибоначи, обикновено 38,2%, 50% или 61,8%, обикновено има промяна в манталитета на пазара, която води до връщане към основната тенденция и, следователно, отказ от движението на корекцията.

Следователно корекциите на Фибоначи се използват, за да се опитат да идентифицират подкрепа, когато основният тренд е бичи или съпротива, когато основният тренд е мечи.

Обикновено тази техника се използва в комбинация с други техники за анализ на пазара, за да се потвърди формирането на тези нива на психологическа подкрепа или съпротива.

Възстановки на Фибоначи във възходящ тренд

Начинът за използване на корекции на Фибоначи е сравнително прост. Първо, необходимо е да се идентифицират крайностите на основната тенденция, върху която е започнала корекцията. Както беше посочено в предишната точка, за да бъде ефективен този инструмент за анализ, основната тенденция трябва да бъде консолидирана. В случай, че тази тенденция преди оттеглянето е била възходяща, ще бъде идентифицирано следното:

  • Ниска цена по време на предишния тренд (1)
  • Максимална цена през предходния тренд (2)

След като тези цени бъдат идентифицирани, се изчислява стойността на разликата между тях. Знаейки тази стойност, целевите цени, свързани с всяка корекция на Фибоначи, се получават съгласно тази формула:

Обръщане (23,6%) = Цитат (2) - (23,6% x (Цитат (2) - Цитат (1)))

Пример за прилагане на обръщания е показан на следващата графика, която представлява дневната цена на NASDAQ 100.

Както можете да видите, основната тенденция е бичи. За изчисляване на корекциите на Фибоначи се разглежда възходящият крак, който индексът регистрира между месеците април и май. В тази секция:

  • Минималната цена беше 5340,9.
  • Максималната цена беше 5726,6.

Числовата разлика между двата кавички е 385,7. С тази стойност се изчисляват корекции на Фибоначи. Например за корекцията, съответстваща на 38,2%, изчислението ще бъде:

Отстъпление (38,2%) = 5726,6 - (38,2% x (385,7)) = 5579,3

В показания пример този откат очевидно е действал като опора. Когато цената достигна това ниво, корекцията беше спряна и индексът се върна към основния си възходящ тренд.

Изучавайки последващото движение на индекса, по-специално отскока през юли, можете да видите как, след като действа корекция на Фибоначи, цената, свързана с посочената корекция, действа като подкрепа за стойността.

Възстановки на Фибоначи в низходящ тренд

В случай на мечи първичен тренд, изчисляването на корекциите на Фибоначи е много подобно. В този случай ще бъде идентифицирано следното:

  • Максимална цена през предходния тренд (1)
  • Ниска цена по време на предишния тренд (2)

След като тези котировки бъдат идентифицирани, се изчислява стойността на разликата между тях. Знаейки тази стойност, целевите цени, свързани с всяка корекция на Фибоначи, се получават съгласно тази формула:

Обръщане (23,6%) = Цитат (2) + (23,6% x (Цитат (1) - Цитат (2)))

Пример за прилагане на неуспехи при низходящ тренд е показан на следната графика, която представлява дневната цена на двойката евро долар (евро долар):

За изчисляване на корекциите на Фибоначи се разглежда мечият раздел, който двойката регистрира между 19 декември 2016 г. и 31 януари 2017 г. В този раздел:

  • Максималната цена беше 0.9623.
  • Минималната цена беше 0.9256.

Числовата разлика между двете стойности е 0,0367. С тази стойност се изчисляват корекции на Фибоначи. За спада, съответстващ на 61,8%, изчислението ще бъде:

Отстъпление (61,8%) = 0,9256 + (61,8% x (0,0367)) = 0,9483

В показания пример това прибиране действа като съпротивителна линия и бележи връщането към низходящия тренд в началото на март. Друг неуспех, който също действа като подкрепа, беше 50%, които ясно отбелязаха връщането към основната мечи тенденция от първите дни на април.

И в двата случая корекциите спрямо основната тенденция са свързани с различни корекции на Фибоначи.

Както всеки друг инструмент за прогнозиране на тенденции, нивата на Фибоначи не винаги са безпогрешни, така че е препоръчително да се комбинират тяхното приложение с други техники за анализ на търговията, за да се потвърдят психологическите нива на подкрепа и съпротива при еволюцията на цените от всякаква стойност.
Научете повече за стратегиите за търговия като скалпиране и подобрете търговията си днес.