Как вземате решения под несигурност?

Симулаторът на риск ще ви помогне да идентифицирате, изчислите и оцените риска от вашите проекти или решения. По много прост начин и изцяло на испански език, Risk Simulator ви позволява да извършвате анализ на различни видове рискове, както и да можете да прогнозирате техните исторически серии, да идентифицирате критични променливи в икономическата оценка на проекти, инвестиции, генериране на хиляди сценарии, традиционна оптимизация и динамика, генериране на отчети сред много повече статистически инструменти. И всичко това, без да напускате Excel.

софтуерен

Опознайте симулатора на риска

Достъп до водещите технически и теоретични инструменти в света, не пропускайте да се възползвате от информацията, която имате във вашата компания. С най-новата версия на Risk Simulator ще можете да изпълнявате хиляди вероятни сценарии за няколко секунди, да свързвате листове, за да правите симулации, без да се налага да модифицирате електронната си таблица, да създавате свои собствени отчети и да добавяте специфични софтуерни функции за разработване на усъвършенствани симулационни модели. най-важните техники за прогнозиране в световен мащаб и какво е по-добре, не се нуждаете от докторска степен, за да боравите с тези инструменти, тъй като софтуерът ви позволява да научите по много лесен начин от практически примери, които са включени.

С новата версия ще намерите 12 езика с цялата им обновена документация, мощният инструмент за анализ на разпространението и статистически анализ, за ​​да се избегне необходимостта от търсене на книги със статистика, включване на корелации във входните предположения, пълна интерактивност и работа с версии за 32 и 64 бита на Ms Excel. И за да можете да управлявате програмата по по-оптимален начин, е включено ръководство за упражнения стъпка по стъпка.

Симулация на Монте Карло

Със симулацията на Монте Карло можете да имате хиляди сценарии за една секунда, мислили ли сте как доходите ви се влияят от промените в лихвения процент? Със симулатора на риска ще можете да отговорите на този и много други факти, които съдържат несигурност, чрез симулацията Монте Карло.

Оптимизация

Оптимизацията е приближение, използвано за намиране на комбинацията от входове, които позволяват възможно най-добрия резултат, отговарящ на определени предварително зададени условия. Например:

  • Кои акции да поставите в портфейл, както и теглото на всяка акция като процент от общия бюджет.
  • Оптимизирайте работния екип за производствена линия.
  • Изберете стратегии и приоритизирайте
  • Оптимизация на инвентара.
  • Оптимални цени и тарифи
  • Използване на служителите за планиране на работната сила
  • Машинна настройка за производствен график.
  • Местоположение на складовете за разпространение
  • Гъвкавост в производствения дизайн.
  • Политики за третиране при управление на отпадъците.

Разбира се, трябва да използваме софтуер за оптимизация, за да получим решението. Симулаторът на риск използва разнообразни алгоритми, за да намери най-добрите и оптимални набори от решения. Risk Simulator използва интелигентни алгоритми, за да ускори процеса на търсене и интелигентно премахва определени области, които са неоптимални, като по този начин увеличава ефективността. Сред инструментите, които ще намерите:

  • Статична оптимизация
  • Динамична оптимизация
  • Стохастична оптимизация
  • Множество цели от симулационната статистика: средно, медиана, стандартно отклонение и др.
  • Решение на променливите: Непрекъснато, дискретно, двоично.
  • Настройки за оптимизация: Брой повторения, Прецизност на разтвора, Толеранс, Конвергенция, Оптимизационен модел, Първоначален метод на изчисление, Метод на приспадане, Алгоритъм на търсене.
  • Генетичен алгоритъм
  • Търсене на цел
  • Потърсете целева променлива

Прогнози

В днешно време възможността да предсказвате бъдещи събития става все по-актуална за компаниите, затова Risk Simulator ви предлага набор от високо ниво, но лесни за използване техники за прогнозиране, които ще ви позволят да извлечете максимума от информацията си, сред техниките, които можете да използвате, са:

  • АРИМА
  • Автомобил ARIMA
  • Авто иконометрия
  • Основна иконометрия
  • Размита логическа комбинация
  • Кубичен сплайн
  • ГАРЧ
  • J-S крива
  • Марковски вериги
  • Модели с максимална вероятност
  • Анализ на множествена регресия
  • Невронни мрежи
  • Нелинейна екстраполация
  • Стохастични процеси
  • Анализ на времеви редове
  • Тенденционна линия

Дървета за вземане на решения

Дърветата за вземане на решения позволяват структуриране на процеса на вземане на решения, където възможните алтернативи са направени изрично, вероятностните събития, свързани с всяка алтернатива, последователността на целия процес на вземане на решения при несигурност и крайните парични последици за всеки курс на действие.

Това, което се изисква за изграждане на дърво за вземане на решения е предварително да има диаграма и таблици на логическите и зависими връзки между променливи и решения, по същия начин, вероятностите, разходите и ползите от всяка алтернатива, горното се изразява във възлите на решение и несигурност и клоновете.


В заключение, дърветата за вземане на решения са много полезна методология за решаване на проблеми, поради което Risk Simulator е включил новия модул ROV Tree Tree. Този нов модул ще ви позволи да направите диаграмата на влиянието и да включите несигурност във вашите променливи чрез 45 разпределения на вероятностите. Освен това ще можете да извършите анализ на сценариите и чувствителността и ще можете да получите разпределение на вероятността за всеки от възможните резултати от поставения проблем.

Инструмент BIZStats

RRisk Simulator, предлага инструмент за оптимизиране на анализа, обработката и прогнозирането на вашите данни, с приятен интерфейс, ще можете:

  • Подходящо разпределение на данни.
  • Графирайте и представете таблици за разпределение на вероятности: изпълнете 45 разпределение на вероятността за четирите си момента на разпределение, CDF (функция за кумулативно разпределение), ICDF (функция за обратно кумулативно разпределение), PDF (функция за разпределение на вероятността), наслагвайте множество графики и генерирайте таблици за разпределение на вероятностите.
  • Статистически анализ: Описателна статистика, пригодност на разпределението, хистограми, графики, нелинейна екстраполация, тест за нормалност, параметри за стохастична оценка, прогноза за времеви редове, прогнози на линията на тренда и др.
  • Параметрични и непараметрични тестове на хипотези.

Статистически и аналитични инструменти

Не е достатъчно просто да се изпълняват симулации на Монте Карло и да се генерират хиляди сценарии, анализът на резултатите и проверката на резултатите е основна стъпка, затова Risk Simulator ви позволява да генерирате отчети и отчети като анализ на Tornado, чувствителност анализ, тестове за хипотези сред други помощни програми, с които можете да вземате по-точни решения.

Не е достатъчно просто да се направи симулацията на Монте Карло и да се генерират хиляди сценарии, анализът на резултатите и проверката на резултатите е фундаментална стъпка, затова Risk Simulator ви позволява да генерирате отчети и отчети като анализа на Tornado, анализ на чувствителността, тестове за хипотези сред други помощни програми, с които можете да вземате по-точни решения.

Сред инструментите за статистика и анализ ще намерите:

  • Диагностика на данните (Автокорелация, Корелация, Хетероскедастичност, Микронумералност, Мултиколинеарност, Нелинейност, Нестационарност, Нормалност и Отклонения)
  • Експортиране и импортиране на данни
  • Събиране на данни за една и множество променливи (Статистически тестове като Колмогоров Смирнов, Чи-Скуеър и Андерсън Дарлинг)
  • Анализ на разпределението на вероятностите (PDF, CDF, ICDF).
  • Тестове на хипотези за разпределения.
  • Графика с наслагване
  • Bootstrap симулация.
  • Групово сегментиране.
  • Анализ на сценария.
  • Анализ на чувствителността.
  • Анализ на сезонността, сезонно коригирани данни и тестове за структурни промени.